2021-10-01
2021-09-01
在过去的24小时内,比特币(BTC)价格今天下跌10%,以测试30,000美元的支撑位。跌幅低于交易员所描述的“关键”支撑位,发生在本月期货和期权到期前两天。
尽管距两天之后的创纪录的40亿美元期权到期日仍然有效,但多头和空头今天的交易规模相似。
与期货合约不同,期权分为两个部分。买入(买入)期权允许买主在到期日以固定价格获得BTC。另一方面,该工具的卖方将有义务进行BTC交易。一般来说,它们用于中立套利交易或看涨策略。
认沽(卖出)期权通常用作套期保值,以防止价格出现负波动。
要了解这些竞争力量是如何平衡的,应该比较看涨期权和每个到期价格(行使价)的看跌期权的大小。期权市场是全有或全无,意味着如果它们的价格高于看涨期权的行使价,它们就具有价值或变得一文不值,而认沽期权的持有者则相反。
过去24小时内的交易量使51%的看涨期权受到看涨。然而,这个数字被定价在37,000美元及以上的超看涨期权所污染。考虑到到期前不到36小时,这些合约的交易价格均低于50美元。
除去这些过度乐观的罢工,今天的交易又增加了价值3,500美元以下的价值9,500万美元的看涨期权未平仓合约。另一方面,看跌的看跌期权价格为27,000美元,更高的看跌期权价值为9000万美元。
今天的活动结果对于周五的期权到期没有影响。不过,应该与今天的走势分开检查总体未平仓权益失衡。
通过排除低于27,000美元的看跌期权和高于35,000美元的看涨期权,可以更容易地估计上周五到期的潜在影响。由于潜在的收益很少会超过成本,因此刺激或倾销价格超过16%的激励措施变得不太可能。
该数据留下了价值5.82亿美元的看涨期权,最高期权价格为1月29日35,000美元。同时,看跌的看跌期权下跌至27,000美元,至4.22亿美元。因此,存在1.6亿美元的失衡,有利于看涨的看涨期权。
考虑到过去24小时的交易量和看跌期权未平仓合约,空头将BTC压低至29,000美元以下的收益并不多,至少从期权市场的角度来看。
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